PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-3.24%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%20.29%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

RPEAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
1.18%
1 год
17.38%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.97%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий RPEAX и YFSIX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.42

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между RPEAX и YFSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и YFSIX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.38%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и YFSIX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-35.10%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-14.20%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-25.14%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-11.03%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.93%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.38%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и YFSIX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 4.79%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

9.23%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

19.89%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

21.29%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

15.11%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

16.20%

+5.52%