Сравнение RPEAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPEAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | -0.63% | 21.86% | 32.82% | 22.21% | -14.12% | 24.92% | 12.78% | 25.06% | -23.66% | 23.09% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.27% против 16.91% соответственно.
RPEAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 12.27%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и VPMAX
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
RPEAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
RPEAX
VPMAX
Сравнение RPEAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPEAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.30 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.76 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 16.16 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RPEAX и VPMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и VPMAX
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 14.00% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и VPMAX
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -48.32% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.75% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -25.21% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | -32.65% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -8.80% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -6.61% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.20% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и VPMAX
Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPEAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.72% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 22.09% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 28.98% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.17% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 20.11% | +1.63% |