PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%22.38%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий RPEAX и VFFSX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

RPEAX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

7.31

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между RPEAX и VFFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и VFFSX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и VFFSX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-33.82%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.12%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-24.51%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-6.24%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.57%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и VFFSX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.53%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

18.32%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

16.91%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

18.52%

+3.22%