PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPD с NET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPDNET
Дох-ть с нач. г.-23.29%5.69%
Дох-ть за 1 год-7.93%36.52%
Дох-ть за 3 года-19.58%5.84%
Коэф-т Шарпа-0.210.61
Дневная вол-ть42.60%58.93%
Макс. просадка-80.87%-82.58%
Current Drawdown-68.74%-59.49%

Фундаментальные показатели


RPDNET
Рыночная капитализация$3.04B$32.70B
Прибыль на акцию-$2.46-$0.55
PEG коэффициент-1.052.35
Выручка (12 мес.)$777.71M$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$470.73M$742.63M
EBITDA (12 мес.)$18.58M-$71.17M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RPD и NET составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPD и NET

С начала года, RPD показывает доходность -23.29%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 5.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-11.82%
388.89%
RPD
NET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rapid7, Inc.

Cloudflare, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPD c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.80
NET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NET, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NET, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NET, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NET, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NET, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.90

Сравнение коэффициента Шарпа RPD и NET

Показатель коэффициента Шарпа RPD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RPD и NET.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
0.61
RPD
NET

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и NET

Ни RPD, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPD и NET

Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и NET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.74%
-59.49%
RPD
NET

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и NET

Rapid7, Inc. (RPD) и Cloudflare, Inc. (NET) имеют волатильность 9.47% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.47%
9.26%
RPD
NET