Сравнение RPD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid7, Inc. (RPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RPD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.
RPD
-28.09%
5.31%
7.26%
-20.41%
-5.39%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| RPD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.73 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 29.51% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 40.97% | 12.14% |
| Макс. просадка | -80.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -70.70% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RPD и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и SPY
RPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPD и SPY
Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и SPY
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.