Сравнение RPD с SPY
RPD (Rapid7, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RPD returned -6.10%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -50.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции RPD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.10% против 15.16% соответственно.
RPD
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -50.59%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -67.59%
- 3 года*
- -46.52%
- 5 лет*
- -38.14%
- 10 лет*
- -6.10%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам RPD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | -50.59% | -62.22% | -29.54% | 68.04% | -71.13% | 30.53% | 60.94% | 79.78% | 66.99% | 53.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between RPD and SPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between RPD and SPY has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD vs. SPY — Ранг доходности на риск
RPD
SPY
Сравнение RPD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.39 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.92 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.50 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.14 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.78 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.85 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.58 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок RPD и SPY
Максимальная просадка RPD за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -55.19% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.27% | -8.88% | -71.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -18.76% | -73.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | -24.50% | -71.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | -33.72% | -62.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -2.90% | -91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -9.05% | -31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 1.91% | +47.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и SPY
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 3.73% | +19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.74% | 9.31% | +46.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 12.12% | +51.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.35% | 17.09% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 17.95% | +31.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и SPY
RPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
RPD and SPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPD has higher volatility (23.21%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, RPD dropped -96.40% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор