Сравнение RPD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid7, Inc. (RPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPD или SPY.
Основные характеристики
| RPD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.00% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | -6.03% | 24.41% |
| Дох-ть за 3 года | -17.53% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.74% | 13.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 41.80% | 11.53% |
| Макс. просадка | -80.87% | -55.19% |
| Current Drawdown | -67.40% | -2.51% |
Корреляция
Корреляция между RPD и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RPD и SPY
С начала года, RPD показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и SPY
RPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPD и SPY
Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и SPY
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.