PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPDVOO
Дох-ть с нач. г.-23.29%5.65%
Дох-ть за 1 год-7.93%22.71%
Дох-ть за 3 года-19.58%7.89%
Дох-ть за 5 лет-2.47%13.44%
Коэф-т Шарпа-0.211.94
Дневная вол-ть42.60%11.73%
Макс. просадка-80.87%-33.99%
Current Drawdown-68.74%-4.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RPD и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPD и VOO

С начала года, RPD показывает доходность -23.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
73.26%
176.67%
RPD
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rapid7, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.80
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.16

Сравнение коэффициента Шарпа RPD и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RPD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RPD и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
1.94
RPD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и VOO

RPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RPD
Rapid7, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RPD и VOO

Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.74%
-4.44%
RPD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и VOO

Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.47%
3.31%
RPD
VOO