Сравнение RPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rapid7, Inc. (RPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности RPD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.
RPD
-28.09%
5.31%
7.26%
-20.41%
-5.39%
N/A
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| RPD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.52 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.73 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 29.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 40.97% | 12.19% |
| Макс. просадка | -80.87% | -33.99% |
| Текущая просадка | -70.70% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RPD и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и VOO
RPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RPD и VOO
Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и VOO
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.