Сравнение RPD с CRWD
RPD (Rapid7, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — RPD in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, RPD returned -38.14%/yr vs 26.53%/yr for CRWD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RPD и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPD показывает доходность -50.59%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.15%.
RPD
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -50.59%
- 6 месяцев
- -52.97%
- 1 год
- -67.59%
- 3 года*
- -46.52%
- 5 лет*
- -38.14%
- 10 лет*
- -6.10%
CRWD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- 43.36%
- С начала года
- 43.15%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- 44.95%
- 3 года*
- 63.67%
- 5 лет*
- 26.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPD и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPD Rapid7, Inc. | -50.59% | -62.22% | -29.54% | 68.04% | -71.13% | 30.53% | 60.94% | 6.36% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.15% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between RPD and CRWD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between RPD and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RPD:
$502.46M
CRWD:
$173.04B
RPD:
$0.34
CRWD:
-$0.02
RPD:
0.57
CRWD:
33.50
RPD:
2.87
CRWD:
37.34
RPD:
$859.23M
CRWD:
$5.09B
RPD:
$598.92M
CRWD:
$3.82B
RPD:
$66.37M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPD vs. CRWD — Ранг доходности на риск
RPD
CRWD
Сравнение RPD c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPD | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.21 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.79 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.01 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.52 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.75 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок RPD и CRWD
Максимальная просадка RPD за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -67.69% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.27% | -37.18% | -43.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -44.44% | -47.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.40% | -67.69% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -14.21% | -80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -23.65% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 16.15% | +33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPD и CRWD
Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 23.21% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPD | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.21% | 18.42% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.74% | 37.04% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 44.93% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.35% | 50.79% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 56.00% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPD и CRWD
Ни RPD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPD и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rapid7, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPD и CRWD
RPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.94M при выручке в 209.69M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
RPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 209.69M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
RPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rapid7, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13M при выручке в 209.69M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
RPD and CRWD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPD has higher volatility (23.21%) compared to CRWD (18.42%). In terms of maximum drawdown, RPD dropped -96.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPD и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор