PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RPD с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RPDCRWD
Дох-ть с нач. г.-23.29%15.03%
Дох-ть за 1 год-7.93%115.35%
Дох-ть за 3 года-19.58%10.94%
Коэф-т Шарпа-0.212.75
Дневная вол-ть42.60%41.46%
Макс. просадка-80.87%-67.69%
Current Drawdown-68.74%-12.21%

Фундаментальные показатели


RPDCRWD
Рыночная капитализация$3.04B$77.54B
Прибыль на акцию-$2.46$0.35
PEG коэффициент-1.051.39
Выручка (12 мес.)$777.71M$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$470.73M$1.64B
EBITDA (12 мес.)$18.58M$105.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RPD и CRWD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RPD и CRWD

С начала года, RPD показывает доходность -23.29%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 15.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.84%
406.36%
RPD
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rapid7, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RPD c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rapid7, Inc. (RPD) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPD, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.80
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 20.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.39

Сравнение коэффициента Шарпа RPD и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа RPD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 2.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RPD и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.21
2.75
RPD
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPD и CRWD

Ни RPD, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RPD и CRWD

Максимальная просадка RPD за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPD и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-68.74%
-12.21%
RPD
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности RPD и CRWD

Rapid7, Inc. (RPD) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что RPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.47%
7.34%
RPD
CRWD