PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPBAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPBAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPBAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPBAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		-1.30%16.06%11.71%18.01%-17.28%13.29%14.54%20.75%-4.89%12.58%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции RPBAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.88% соответственно.

RPBAX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.84%
1 год
12.99%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.20%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с RPBAX:
RPBAX с FBALXRPBAX с VWELXRPBAX с PRWCXRPBAX с TRPBXRPBAX с PRDGXRPBAX с VGSTXRPBAX с VFIAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий RPBAX и TSAIX

RPBAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

RPBAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPBAX
Ранг доходности на риск RPBAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPBAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPBAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPBAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPBAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPBAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPBAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.62

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.28

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPBAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPBAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPBAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPBAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Корреляция

Корреляция между RPBAX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPBAX и TSAIX

Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPBAX
T. Rowe Price Balanced Fund		7.49%7.30%7.28%3.80%5.03%9.33%4.59%3.41%8.42%1.69%2.96%7.32%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок RPBAX и TSAIX

Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPBAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.79%

-34.58%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.72%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-28.28%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-34.58%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-7.52%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.96%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.71%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RPBAX и TSAIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) составляет 4.31%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPBAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.34%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.26%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

17.32%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

16.20%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

17.62%

-6.02%