Сравнение RPBAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 7.28% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и TPDAX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
RPBAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
RPBAX
TPDAX
Сравнение RPBAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.18 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.82 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.57 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.18 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и TPDAX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и TPDAX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -22.29% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.58% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.58% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -22.29% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.94% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.01% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и TPDAX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.31% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 9.86% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.29% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 10.14% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 9.87% | +1.73% |