Сравнение RPBAX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.20% против 3.00% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и SCLAX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
RPBAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
RPBAX
SCLAX
Сравнение RPBAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.96 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.75 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.02 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.96 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и SCLAX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и SCLAX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -5.59% | -35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -2.32% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -5.59% | -17.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -5.59% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.84% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -1.15% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.58% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и SCLAX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.19% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 2.01% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 2.66% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 3.07% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 2.75% | +8.85% |