Сравнение ROUS с ACGR
ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index while ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROUS returned 12.84%/yr vs 15.06%/yr for ACGR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROUS charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности ROUS и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROUS показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 7.39%.
ROUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 13.01%
ACGR
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROUS и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 16.55% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 4.34% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 7.39% | 14.50% | 26.66% | 43.24% | -30.13% | 39.24% | 11.27% |
Correlation
The correlation between ROUS and ACGR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between ROUS and ACGR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROUS vs. ACGR — Ранг доходности на риск
ROUS
ACGR
Сравнение ROUS c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROUS | ACGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.53 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | 5.20 | +15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROUS | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.57 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ROUS и ACGR
Максимальная просадка ROUS за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROUS и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROUS | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -34.54% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -15.84% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -24.58% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -34.54% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.68% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -8.50% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.66% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROUS и ACGR
Текущая волатильность для Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) составляет 2.54%, в то время как у American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ROUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROUS | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.65% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 11.95% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.49% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 21.51% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.42% | -4.46% |
Сравнение комиссий ROUS и ACGR
ROUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROUS и ACGR
Дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ACGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.32% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
ROUS and ACGR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACGR has higher volatility (3.65%) compared to ROUS (2.54%). In terms of maximum drawdown, ROUS dropped -35.51% vs ACGR's -34.54%.
On 5-year performance, ACGR leads with 15.06% vs 12.84% for ROUS. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACGR has performed better with a 15.06% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for ACGR.
ROUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.09% for ACGR.
ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index, while ACGR tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: Hartford and American Century. Their fees differ too: 0.19% for ROUS and 0.39% for ACGR.
ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROUS и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор