PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGR с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

ACGR - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGR и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGR и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		-9.16%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%42.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACGR показывает доходность -9.16%, а TWCUX немного выше – -8.79%.

ACGR

1 день
0.96%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.61%
1 год
17.03%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с AVDVACGR с ALTLACGR с OUSAACGR с ACSIACGR с AVDEACGR с AVEM
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий ACGR и TWCUX

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

ACGR vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.68

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.53

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.05

Корреляция

Корреляция между ACGR и TWCUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и TWCUX

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.11%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок ACGR и TWCUX

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGRTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-62.11%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-15.72%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-35.23%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-12.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-16.86%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) составляет 6.69%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что ACGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGRTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

13.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

23.37%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.59%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.03%

-0.46%