PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGR с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACGR с TWCUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 5 years, ACGR returned 15.06%/yr vs 13.04%/yr for TWCUX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ACGR charges 0.39%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности ACGR и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 9.68%.

ACGR

1 день
-1.23%
1 месяц
6.10%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.90%
1 год
24.19%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGR и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		7.39%14.50%26.66%43.24%-30.13%39.24%11.27%
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%42.19%

Correlation

The correlation between ACGR and TWCUX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.83

The correlation between ACGR and TWCUX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Large Cap Growth ETF

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с ACGR:
ACGR с PGROACGR с GQGUACGR с FTCSACGR с BBLUACGR с CCORACGR с ILCBACGR с QARP
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

ACGR vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGR
Ранг доходности на риск ACGR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGR c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGRTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.62

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.23

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.89

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGR vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGR на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGR и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGRTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ACGR и TWCUX

Максимальная просадка ACGR за все время составила -34.54%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGR и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGRTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.54%

-62.11%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-15.72%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-24.86%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-35.23%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.39%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-16.81%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.48%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGR и TWCUX

American Century Large Cap Growth ETF (ACGR) и American Century Ultra Fund (TWCUX) имеют волатильность 3.65% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGRTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.78%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.33%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.31%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

22.56%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.08%

-0.66%

Сравнение комиссий ACGR и TWCUX

ACGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGR и TWCUX

Дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TWCUX в 10.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGR
American Century Large Cap Growth ETF		0.09%0.11%0.23%0.37%0.48%0.58%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ACGR and TWCUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (3.78%) compared to ACGR (3.65%). In terms of maximum drawdown, ACGR dropped -34.54% vs TWCUX's -62.11%.

TWCUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGR и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор