PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с SCDS

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ROSC is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, ROSC returned 32.04% vs 37.55% for SCDS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 19.64%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.36%.

ROSC

1 день
-0.43%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
19.71%
С начала года
19.64%
1 год
32.04%
3 года*
16.84%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.32%

SCDS

1 день
-0.79%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
25.57%
С начала года
26.36%
1 год
37.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и SCDS

2026 (YTD)20252024
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		19.64%10.18%8.52%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.36%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between ROSC and SCDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between ROSC and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROSC и SCDS

Секторы
ROSC
SCDS

Здравоохранение

20.0%
13.8%

Финансовые услуги

18.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

14.6%
10.3%

Технологии

13.0%
23.8%

Промышленность

11.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.5%

Недвижимость

5.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Энергетика

3.2%
4.8%

Сырьевые материалы

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Здравоохранение

ROSC
20.0%
SCDS
13.8%

Финансовые услуги

ROSC
18.4%
SCDS
15.2%

Потребительский циклический сектор

ROSC
14.6%
SCDS
10.3%

Технологии

ROSC
13.0%
SCDS
23.8%

Промышленность

ROSC
11.0%
SCDS
16.3%

Потребительский защитный сектор

ROSC
6.4%
SCDS
2.5%

Недвижимость

ROSC
5.6%
SCDS
5.4%

Коммуникационные услуги

ROSC
3.5%
SCDS
2.4%

Энергетика

ROSC
3.2%
SCDS
4.8%

Сырьевые материалы

ROSC
2.6%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

ROSC
1.9%
SCDS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с CALFROSC с SMLV
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с SEISSCDS с FYXSCDS с IJR

Доходность на риск

ROSC vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROSCSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.10

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.98

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.39

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

15.25

-1.35

ROSC vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROSC и SCDS

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-26.71%

-16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.85%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.47%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.09%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.55%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и SCDS

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.71%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.86%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

13.64%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.57%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

21.13%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.13%

-0.89%

Сравнение комиссий ROSC и SCDS

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и SCDS

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.80%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and SCDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.86%) compared to ROSC (3.71%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 37.55% vs 32.04% for ROSC. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 37.55% return vs 32.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

ROSC has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.40% for SCDS.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор