PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROSC с REGL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

ROSC и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROSC и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		3.15%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROSC имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции REGL немного отстают с 9.55%.

ROSC

1 день
1.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.15%
6 месяцев
7.48%
1 год
22.55%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.94%

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLVROSC с SPGP
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий ROSC и REGL

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF

Доходность на риск

ROSC vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.60

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.97

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.93

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

3.24

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между ROSC и REGL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и REGL

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности REGL в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		2.03%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ROSC и REGL

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

ROSCREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-36.37%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.94%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-16.96%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-36.37%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.09%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.09%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и REGL

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROSCREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.30%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.20%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.26%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

16.11%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.31%

+1.95%