PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROSC с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROSC с HFSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. ROSC is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, ROSC returned 17.03%/yr vs 8.35%/yr for HFSI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности ROSC и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROSC показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.55%.

ROSC

1 день
1.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.46%
1 год
33.38%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.53%

HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.98%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROSC и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		13.44%10.18%7.28%18.88%-10.58%8.60%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.55%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%

Correlation

The correlation between ROSC and HFSI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с SMLVROSC с CALF
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

ROSC vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROSC c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROSCHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.62

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

10.50

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROSC vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROSC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROSC и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROSCHFSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ROSC и HFSI

Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROSCHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-19.34%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.06%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-5.11%

-18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.72%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.76%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROSC и HFSI

Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что ROSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROSCHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.13%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

2.52%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

3.59%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

4.97%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

4.97%

+15.31%

Сравнение комиссий ROSC и HFSI

ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROSC и HFSI

Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HFSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.53%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.84%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ROSC and HFSI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.74%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, ROSC leads with 17.03% vs 8.35% for HFSI. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROSC has performed better with a 17.03% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.

HFSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.84% for ROSC.

ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while HFSI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROSC и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор