Сравнение ROSC с DCMT
ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. ROSC is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, ROSC returned 38.68% vs 30.59% for DCMT. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ROSC charges 0.34%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности ROSC и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROSC показывает доходность 22.39%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
ROSC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 14.61%
- С начала года
- 22.39%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.92%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $142.82K | $96.76K | $124.47K |
Сравнение доходности по годам ROSC и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 22.39% | 10.18% | 11.00% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ROSC and DCMT is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between ROSC and DCMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROSC vs. DCMT — Ранг доходности на риск
ROSC
DCMT
Сравнение ROSC c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROSC | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.28 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 1.93 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 6.31 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROSC и DCMT
Максимальная просадка ROSC за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROSC и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROSC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -15.96% | -27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -15.96% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -10.03% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.64% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.86% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROSC и DCMT
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) составляет 3.75%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ROSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROSC | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.48% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 16.57% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 19.04% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 16.05% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.05% | +4.20% |
Сравнение комиссий ROSC и DCMT
ROSC берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROSC и DCMT
Дивидендная доходность ROSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.76% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROSC and DCMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to ROSC (3.75%). In terms of maximum drawdown, ROSC dropped -43.13% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, ROSC leads with 38.68% vs 30.59% for DCMT. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 38.68% return vs 30.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.76% for ROSC.
ROSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Hartford and DoubleLine. Their fees differ too: 0.34% for ROSC and 0.66% for DCMT.
ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROSC и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор