PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с PSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 3.68%/yr for PSL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 9.10%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и PSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%5.74%

Correlation

The correlation between ROMO and PSL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between ROMO and PSL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROMO и PSL

Секторы
ROMO
PSL

Финансовые услуги

22.0%
1.8%

Промышленность

19.4%
1.5%

Технологии

12.5%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
85.9%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
PSL
1.8%

Промышленность

ROMO
19.4%
PSL
1.5%

Технологии

ROMO
12.5%
PSL

-

Здравоохранение

ROMO
9.6%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
PSL
10.9%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
PSL
85.9%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
PSL

-

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
PSL

-

Энергетика

ROMO
3.9%
PSL

-

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
PSL

-

Недвижимость

ROMO
3.0%
PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN

Доходность на риск

ROMO vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.08

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-0.02

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.08

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

-0.17

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.08

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ROMO и PSL

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-41.58%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-13.64%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.64%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-22.35%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-6.41%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.82%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.09%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и PSL

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.29%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.51%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.80%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.15%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.50%

-2.05%

Сравнение комиссий ROMO и PSL

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и PSL

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and PSL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.12%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs PSL's -41.58%.

On 5-year performance, ROMO leads with 6.78% vs 3.68% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROMO has performed better with a 6.78% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.84% for PSL.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.60% for PSL.

ROMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор