PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - ROMO is a Momentum fund tracking the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.70%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%16.95%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between ROMO and ARB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов ROMO и ARB

Секторы
ROMO
ARB

Финансовые услуги

22.0%
21.4%

Промышленность

19.4%
11.9%

Технологии

12.5%
16.3%

Здравоохранение

9.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

6.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.9%

Энергетика

3.9%
0.6%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Недвижимость

3.0%
3.1%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
ARB
21.4%

Промышленность

ROMO
19.4%
ARB
11.9%

Технологии

ROMO
12.5%
ARB
16.3%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
ARB
17.4%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
ARB
5.6%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
ARB
6.2%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
ARB
5.3%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
ARB
9.9%

Энергетика

ROMO
3.9%
ARB
0.6%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
ARB
3.1%

Недвижимость

ROMO
3.0%
ARB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с BLNDXROMO с VOOROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

ROMO vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.70

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.77

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

7.17

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

20.90

-15.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.48

Просадки

Сравнение просадок ROMO и ARB

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-5.60%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-0.69%

-10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-2.13%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-5.60%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.49%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-0.94%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.24%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и ARB

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ROMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.28%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

2.38%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

2.89%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

4.40%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

4.40%

+10.05%

Сравнение комиссий ROMO и ARB

ROMO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и ARB

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and ARB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROMO has higher volatility (4.12%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, ROMO leads with 6.78% vs 3.87% for ARB. On fees, ROMO is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROMO has performed better with a 6.78% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROMO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.43% for ARB.

ROMO is categorized as Momentum, while ARB is Hedge Fund. ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.87% for ARB.

ARB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор