PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

ROM и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
ROM
ProShares Ultra Technology		-14.27%35.63%31.65%130.70%-63.86%32.12%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

ROM

1 день
3.09%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-14.31%
1 год
49.77%
3 года*
32.71%
5 лет*
15.67%
10 лет*
32.13%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий ROM и XTJL

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

ROM
ProShares Ultra Technology
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

ROM vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

7.45

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между ROM и XTJL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и XTJL

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.28%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и XTJL

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-23.24%

-60.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-13.81%

-18.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.41%

-2.12%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-4.18%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

2.19%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и XTJL

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

4.50%

+11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.07%

6.30%

+26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.85%

18.18%

+35.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

15.46%

+35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

15.46%

+34.04%