Сравнение ROM с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

ROM и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
ROM ProShares Ultra Technology	-16.84%	35.63%	6.77%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	16.15%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

ROM

1 день: 8.36%

1 месяц: -8.93%

С начала года: -16.84%

6 месяцев: -15.35%

1 год: 47.16%

3 года*: 31.37%

5 лет*: 14.97%

10 лет*: 31.73%

TSMX

1 день: 13.81%

1 месяц: -20.58%

С начала года: 16.15%

6 месяцев: 30.27%

1 год: 227.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Technology

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с ROM:

ROM с QLD ROM с TECL ROM с TQQQ ROM с USA ROM с UPRO ROM с WEBL ROM с SOXX

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий ROM и TSMX

ROM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

ROM

ProShares Ultra Technology

Доходность на риск

ROM vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ROM	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	2.95	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.49	3.08	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.39	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	6.59	-5.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.42	20.50	-16.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ROM	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	2.95	-2.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	1.01	-0.57

Корреляция

Корреляция между ROM и TSMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TSMX

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ROM ProShares Ultra Technology	0.29%	0.24%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	7.11%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и TSMX

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ROM	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.36%	-63.80%	-19.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.33%	-34.93%	+2.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.55%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.67%	-25.94%	-0.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.02%	-16.74%	-4.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.81%	11.22%	-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TSMX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.01%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ROM	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.01%	29.06%	-13.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.95%	54.61%	-21.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	53.78%	77.49%	-23.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	51.32%	81.26%	-29.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.50%	81.26%	-31.76%

Сравнение ROM с TSMX

Доходность

Сравнение доходности ROM и TSMX

Сравнение доходности по годам ROM и TSMX

Доходность по периодам

ROM

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ROM и TSMX

Доходность на риск

ROM vs. TSMX — Ранг доходности на риск

ROM

TSMX

Сравнение ROM c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ROM vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и TSMX

Просадки

Сравнение просадок ROM и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)