Сравнение ROM с OKTG
ROM (ProShares Ultra Technology) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ROM is passively managed, while OKTG is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ROM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности ROM и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 41.91%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
ROM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 38.73%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROM и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 41.91% | -1.20% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between ROM and OKTG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. OKTG — Ранг доходности на риск
ROM
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROM c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROM | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROM и OKTG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -60.69% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.76% | -9.20% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -22.77% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 133.12% | -83.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 133.12% | -80.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 133.12% | -82.74% |
Сравнение комиссий ROM и OKTG
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и OKTG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.07% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and OKTG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.
ROM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для ROM и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор