PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROLL.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLL.L с XFRM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 12.66%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 26.54%.

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
0.71%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
20.43%
С начала года
26.54%
1 год
40.21%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и XFRM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		26.54%23.07%6.74%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-16.37%

Correlation

The correlation between ROLL.L and XFRM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between ROLL.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

ROLL.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLL.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.18

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.94

+1.64

ROLL.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и XFRM.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLL.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-61.51%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-18.37%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.37%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-33.87%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-11.75%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-32.50%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.82%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и XFRM.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLL.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.97%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

20.94%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

23.32%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.13%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.60%

-3.64%

Сравнение комиссий ROLL.L и XFRM.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и XFRM.L

Ни ROLL.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ROLL.L and XFRM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор