PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLL.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLL.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 12.46%.


ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*

CNX1.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
11.89%
С начала года
12.46%
1 год
24.13%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.63%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и CNX1.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
12.46%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-17.32%

Correlation

The correlation between ROLL.L and CNX1.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.20

The correlation between ROLL.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ROLL.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROLL.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.19

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.36

+1.22

ROLL.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CNX1.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и CNX1.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CNX1.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROLL.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-35.21%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-10.99%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.11%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-35.21%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.66%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-5.47%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.27%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и CNX1.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROLL.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.48%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.53%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.17%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

31.58%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

26.09%

-11.13%

Сравнение комиссий ROLL.L и CNX1.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и CNX1.L

Ни ROLL.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ROLL.L and CNX1.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

ROLL.L is categorized as Commodities, while CNX1.L is Nasdaq-100. ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор