Сравнение ROLL.L с CNX1.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ROLL.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 14.63%/yr for CNX1.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 12.46%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
CNX1.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.46% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -17.32% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and CNX1.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between ROLL.L and CNX1.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
CNX1.L
Сравнение ROLL.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.19 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 7.36 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и CNX1.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -35.21% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -10.99% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -23.11% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -35.21% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.66% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -5.47% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.27% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и CNX1.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.48% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.53% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.17% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 31.58% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 26.09% | -11.13% |
Сравнение комиссий ROLL.L и CNX1.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и CNX1.L
Ни ROLL.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and CNX1.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.
ROLL.L is categorized as Commodities, while CNX1.L is Nasdaq-100. ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор