PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с CNDX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LCNDX.L
Дох-ть с нач. г.11.46%11.20%
Дох-ть за 1 год27.54%30.75%
Дох-ть за 3 года15.60%11.48%
Дох-ть за 5 лет21.51%21.73%
Дох-ть за 10 лет21.42%18.25%
Коэф-т Шарпа1.932.07
Дневная вол-ть15.06%15.79%
Макс. просадка-27.56%-35.17%
Current Drawdown-0.29%-0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CNX1.L и CNDX.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и CNDX.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а CNDX.L немного ниже – 11.20%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции CNDX.L по среднегодовой доходности: 21.42% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%850.00%900.00%950.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
940.80%
963.57%
CNX1.L
CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и CNDX.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии CNDX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47
CNDX.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNDX.L, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNDX.L, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNDX.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNDX.L, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNDX.L, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.21

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и CNDX.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и CNDX.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.07
CNX1.L
CNDX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и CNDX.L

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.06%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и CNDX.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.46%
CNX1.L
CNDX.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
4.01%
CNX1.L
CNDX.L