PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с IITU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LIITU.L
Дох-ть с нач. г.11.58%18.76%
Дох-ть за 1 год28.75%36.43%
Дох-ть за 3 года15.69%23.48%
Дох-ть за 5 лет21.47%26.54%
Коэф-т Шарпа1.902.01
Дневная вол-ть15.45%18.78%
Макс. просадка-27.56%-23.56%
Current Drawdown-0.18%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CNX1.L и IITU.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и IITU.L

С начала года, CNX1.L показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 18.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
316.62%
479.48%
CNX1.L
IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS

Сравнение комиссий CNX1.L и IITU.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.49
IITU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IITU.L, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IITU.L, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IITU.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IITU.L, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IITU.L, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.98

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и IITU.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и IITU.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.14
CNX1.L
IITU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и IITU.L

Ни CNX1.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и IITU.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.39%
-0.60%
CNX1.L
IITU.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) составляет 5.72%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.72%
7.13%
CNX1.L
IITU.L