PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B53SZB19
ЭмитентiShares
Дата выпуска26 янв. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексNASDAQ-100 Index
Дивидендная политикаНакопительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Популярные сравнения: CNX1.L с EQQQ.L, CNX1.L с CNDX.L, CNX1.L с IITU.L, CNX1.L с EQQU.L, CNX1.L с SPXP.L, CNX1.L с QQQ, CNX1.L с EQQQ.DE, CNX1.L с QQQM, CNX1.L с QQQE, CNX1.L с SWDA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.71%
14.55%
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) показал доход в 7.65% с начала года и 36.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) составила 21.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.65%5.90%
1 месяц2.13%-1.28%
6 месяцев15.31%15.51%
1 год36.00%21.68%
5 лет (среднегодовая)19.88%11.74%
10 лет (среднегодовая)21.74%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.19%4.70%1.85%
2023-1.01%-2.71%6.36%5.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CNX1.L составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CNX1.L, с текущим значением в 9393
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)(CNX1.L)
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 18.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.39
1.73
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.05%
-2.55%
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 27.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.56%23 нояб. 2021 г.27428 дек. 2022 г.13919 июл. 2023 г.413
-21.15%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.55
-20%4 сент. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-16.63%11 июл. 2011 г.2219 авг. 2011 г.696 янв. 2012 г.91
-14.26%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.24%
4.15%
CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc))
Benchmark (^GSPC)