PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с EQQQ.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LEQQQ.L
Дох-ть с нач. г.11.46%11.53%
Дох-ть за 1 год27.54%27.63%
Дох-ть за 3 года15.60%15.65%
Дох-ть за 5 лет21.51%21.56%
Дох-ть за 10 лет21.42%21.47%
Коэф-т Шарпа1.931.93
Дневная вол-ть15.06%15.10%
Макс. просадка-27.56%-33.70%
Current Drawdown-0.29%-0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CNX1.L и EQQQ.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и EQQQ.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а EQQQ.L немного выше – 11.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNX1.L имеют среднегодовую доходность 21.42%, а акции EQQQ.L немного впереди с 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%850.00%900.00%950.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
940.80%
964.98%
CNX1.L
EQQQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и EQQQ.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQQQ.L в 0.30%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47
EQQQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.L, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.L, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.L, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и EQQQ.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и EQQQ.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.02
CNX1.L
EQQQ.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и EQQQ.L

Ни CNX1.L, ни EQQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и EQQQ.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и EQQQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
0
CNX1.L
EQQQ.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и EQQQ.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) имеют волатильность 4.25% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
4.25%
CNX1.L
EQQQ.L