PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LQQQ
Дох-ть с нач. г.11.46%11.60%
Дох-ть за 1 год27.54%31.29%
Дох-ть за 3 года15.60%11.72%
Дох-ть за 5 лет21.51%22.16%
Дох-ть за 10 лет21.42%18.47%
Коэф-т Шарпа1.932.02
Дневная вол-ть15.06%15.78%
Макс. просадка-27.56%-82.98%
Current Drawdown-0.29%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между CNX1.L и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а QQQ немного выше – 11.60%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.42% против 18.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
940.80%
984.33%
CNX1.L
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco QQQ

Сравнение комиссий CNX1.L и QQQ

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.78
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.88
1.88
CNX1.L
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQ

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и QQQ

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.70%
CNX1.L
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и QQQ

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.20%
3.95%
CNX1.L
QQQ