PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROL с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROL с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROL (Rollins, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ROL returned 14.84%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROL и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROL показывает доходность -23.77%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.84% против 12.39% соответственно.

ROL

1 день
3.88%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
-26.41%
С начала года
-23.77%
1 год
-17.31%
3 года*
1.96%
5 лет*
6.16%
10 лет*
14.84%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROL и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROL
Rollins, Inc.		-23.77%31.06%7.56%21.19%8.10%-11.43%78.47%-6.95%17.61%39.61%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between ROL and VT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.49

The correlation between ROL and VT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rollins, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ROL:
ROL с RTOROL с POOLROL с CPRTROL с SPYROL с VOOROL с VROL с ORLY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ROL vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROL
Ранг доходности на риск ROL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROL c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.68

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.34

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.37

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

10.09

-11.32

ROL vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROL и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROL и VT

Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-50.27%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-9.67%

-26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-16.51%

-19.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

-26.38%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-34.24%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.26%

-1.67%

-28.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.98%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

2.27%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ROL и VT

Rollins, Inc. (ROL) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ROL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.93%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

11.49%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

13.67%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

16.20%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

17.16%

+7.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROL и VT

Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROL
Rollins, Inc.		1.57%1.13%1.33%1.24%1.18%1.23%0.84%1.42%1.03%1.20%1.18%1.62%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ROL and VT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROL has higher volatility (9.34%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROL и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор