Сравнение ROKU с WDAY
ROKU (Roku, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -9.11%/yr for WDAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.46%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам ROKU и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 1.01% |
Correlation
The correlation between ROKU and WDAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between ROKU and WDAY shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
WDAY:
$38.56B
ROKU:
$1.33
WDAY:
$3.20
ROKU:
108.19
WDAY:
45.96
ROKU:
4.39
WDAY:
3.95
ROKU:
8.15
WDAY:
5.60
ROKU:
$4.97B
WDAY:
$9.85B
ROKU:
$2.19B
WDAY:
$7.66B
ROKU:
$280.30M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ROKU
WDAY
Сравнение ROKU c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.68 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.13 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и WDAY
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -63.38% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -54.58% | +26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -63.38% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -63.38% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -52.08% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -21.21% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 32.52% | -22.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и WDAY
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 16.04% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 40.55% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 46.52% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 39.69% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 39.09% | +35.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и WDAY
Ни ROKU, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и WDAY
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and WDAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs WDAY's -63.38%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор