Сравнение ROKU с WDAY
ROKU (Roku, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -18.31%/yr vs -8.61%/yr for WDAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%.
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам ROKU и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | -0.11% |
Correlation
The correlation between ROKU and WDAY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between ROKU and WDAY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.66B
WDAY:
$36.56B
ROKU:
$1.34
WDAY:
$3.20
ROKU:
92.52
WDAY:
44.88
ROKU:
3.75
WDAY:
3.86
ROKU:
6.99
WDAY:
5.47
ROKU:
$4.97B
WDAY:
$9.85B
ROKU:
$2.19B
WDAY:
$7.66B
ROKU:
$280.30M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ROKU
WDAY
Сравнение ROKU c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.78 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -1.46 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -1.00 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и WDAY
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -63.38% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -55.52% | +27.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -63.38% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -63.38% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -53.20% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -20.93% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 29.64% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и WDAY
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 9.01%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 19.95% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 37.34% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 43.49% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 38.94% | +27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 38.91% | +34.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и WDAY
Ни ROKU, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и WDAY
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and WDAY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs WDAY's -63.38%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор