Сравнение ROKU с U
ROKU (Roku, Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while U operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs -22.01%/yr for U. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у U с доходностью -32.51%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
Сравнение доходности по годам ROKU и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 101.63% |
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
Correlation
The correlation between ROKU and U is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ROKU and U shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
U:
$13.01B
ROKU:
$1.33
U:
-$1.56
ROKU:
4.39
U:
6.66
ROKU:
8.15
U:
4.35
ROKU:
$4.97B
U:
$1.92B
ROKU:
$2.19B
U:
$1.14B
ROKU:
$280.30M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. U — Ранг доходности на риск
ROKU
U
Сравнение ROKU c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.29 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.53 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и U
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -93.07% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -65.37% | +37.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -69.61% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -93.07% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -85.18% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -69.67% | +16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 35.55% | -25.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и U
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 12.90% | -8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 60.71% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 72.81% | -25.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 77.41% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 76.12% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и U
Ни ROKU, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и U
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and U have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (12.90%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs U's -93.07%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор