Сравнение ROKU с STLA
ROKU (Roku, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROKU returned -16.17%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
ROKU
- 1 день
- 20.08%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -12.37%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.42% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -47.44% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ROKU and STLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.70B
STLA:
$19.14B
ROKU:
$1.34
STLA:
-€0.43
ROKU:
4.36
STLA:
0.09
ROKU:
8.12
STLA:
0.27
ROKU:
$4.97B
STLA:
€186.57B
ROKU:
$2.19B
STLA:
€86.70B
ROKU:
$280.30M
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. STLA — Ранг доходности на риск
ROKU
STLA
Сравнение ROKU c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.67 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.34 | +10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и STLA
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -72.65% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -47.77% | +20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -72.65% | +21.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -72.65% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.04% | -70.32% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -29.12% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 24.08% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и STLA
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 13.76% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 40.15% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 51.80% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 42.03% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 41.43% | +34.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и STLA
Ни ROKU, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и STLA
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and STLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.90%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs STLA's -72.65%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор