PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROKU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKU с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROKU (Roku, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ROKU returned -18.43%/yr vs 14.91%/yr for QQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROKU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roku, Inc. (ROKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKU показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

ROKU

1 день
0.42%
1 месяц
5.20%
6 месяцев
39.33%
С начала года
33.13%
1 год
58.54%
3 года*
24.06%
5 лет*
-18.43%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROKU
Roku, Inc.		33.13%45.94%-18.90%125.21%-82.16%-31.27%147.96%337.01%-40.83%228.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%8.05%

Correlation

The correlation between ROKU and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.50

The correlation between ROKU and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roku, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ROKU:
ROKU с NFLXROKU с SPYROKU с NVDAROKU с DOCNROKU с CMCSAROKU с FVRRROKU с BBW
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ROKU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKU
Ранг доходности на риск ROKU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.31

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.81

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.05

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

7.20

-1.24

ROKU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKU и QQQ

Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.91%

-82.97%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-11.96%

-15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-22.77%

-28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.91%

-35.12%

-56.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.88%

-6.71%

-63.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.02%

-32.65%

-20.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

3.39%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKU и QQQ

Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.39%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.45%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.96%

15.55%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

18.75%

+28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

22.81%

+44.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.07%

22.45%

+52.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKU и QQQ

ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
ROKU
Roku, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKU and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.45%) compared to ROKU (4.39%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор