Сравнение ROKU с PDD
ROKU (Roku, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROKU returned -18.31%/yr vs -8.02%/yr for PDD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -27.14%.
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -37.10% |
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between ROKU and PDD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between ROKU and PDD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$18.66B
PDD:
$122.28B
ROKU:
$1.34
PDD:
$64.39
ROKU:
92.52
PDD:
1.28
ROKU:
3.75
PDD:
0.28
ROKU:
6.99
PDD:
0.29
ROKU:
$4.97B
PDD:
$441.76B
ROKU:
$2.19B
PDD:
$247.30B
ROKU:
$280.30M
PDD:
$134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. PDD — Ранг доходности на риск
ROKU
PDD
Сравнение ROKU c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.45 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.95 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.55 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и PDD
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -87.41% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -40.19% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -47.57% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -80.88% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.23% | -59.26% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.82% | -39.30% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 18.86% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и PDD
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 9.01%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 15.43% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 25.54% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 32.57% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.61% | 68.12% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.37% | 69.46% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и PDD
Ни ROKU, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и PDD
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and PDD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs PDD's -87.41%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор