Сравнение ROKU с META
ROKU (Roku, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ROKU in Entertainment, META in Internet Content & Information. Over the past 5 years, ROKU returned -16.17%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.42%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
ROKU
- 1 день
- 20.08%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ROKU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.42% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 5.24% |
Correlation
The correlation between ROKU and META is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between ROKU and META shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.70B
META:
$1.45T
ROKU:
$1.34
META:
$27.47
ROKU:
107.56
META:
20.64
ROKU:
4.36
META:
6.78
ROKU:
8.12
META:
5.97
ROKU:
$4.97B
META:
$214.96B
ROKU:
$2.19B
META:
$176.14B
ROKU:
$280.30M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. META — Ранг доходности на риск
ROKU
META
Сравнение ROKU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.54 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.12 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и META
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -76.74% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -33.30% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -34.15% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -76.74% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.04% | -28.06% | -41.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.83% | -15.83% | -37.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 16.06% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и META
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 10.17% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 26.91% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 35.52% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 44.04% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 38.67% | +36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и META
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и META
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and META have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.90%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs META's -76.74%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор