Сравнение ROKU с MELI
ROKU (Roku, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ROKU operates in Entertainment (Communication Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ROKU returned -19.34%/yr vs 3.40%/yr for MELI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%.
ROKU
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 39.04%
- С начала года
- 32.85%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.55%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам ROKU и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 32.85% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 17.80% |
Correlation
The correlation between ROKU and MELI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between ROKU and MELI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROKU:
$21.38B
MELI:
$92.90B
ROKU:
$1.33
MELI:
$37.87
ROKU:
108.19
MELI:
48.38
ROKU:
4.39
MELI:
3.03
ROKU:
8.15
MELI:
12.76
ROKU:
$4.97B
MELI:
$30.67B
ROKU:
$2.19B
MELI:
$13.95B
ROKU:
$280.30M
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. MELI — Ранг доходности на риск
ROKU
MELI
Сравнение ROKU c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKU | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.63 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -1.06 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKU и MELI
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -89.49% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -38.40% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -40.82% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -68.64% | -23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.94% | -29.89% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -23.63% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 22.69% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и MELI
Текущая волатильность для Roku, Inc. (ROKU) составляет 4.36%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ROKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.75% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 29.45% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 39.82% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.87% | 49.77% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.06% | 48.89% | +26.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и MELI
Ни ROKU, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROKU и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roku, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROKU и MELI
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
ROKU and MELI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to ROKU (4.36%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs MELI's -89.49%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор