Сравнение ROKU с JPEF
ROKU (Roku, Inc.) is a stock, while JPEF (JPMorgan Equity Focus ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, ROKU returned 70.43% vs 19.72% for JPEF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROKU и JPEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKU показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у JPEF с доходностью 8.08%.
ROKU
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 70.43%
- 3 года*
- 27.27%
- 5 лет*
- -17.42%
- 10 лет*
- —
JPEF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKU и JPEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROKU Roku, Inc. | 15.76% | 45.94% | -18.90% | -4.79% |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 8.08% | 12.07% | 28.19% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ROKU and JPEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKU vs. JPEF — Ранг доходности на риск
ROKU
JPEF
Сравнение ROKU c JPEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roku, Inc. (ROKU) и JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKU | JPEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.40 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.84 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.27 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ROKU и JPEF
Максимальная просадка ROKU за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки JPEF в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKU и JPEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -18.09% | -73.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -8.25% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.81% | -0.55% | -73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -2.14% | -50.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 1.82% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKU и JPEF
Roku, Inc. (ROKU) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с JPMorgan Equity Focus ETF (JPEF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ROKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKU | JPEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 2.97% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.64% | 8.64% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.62% | 11.37% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.62% | 15.01% | +51.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.39% | 15.01% | +58.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKU и JPEF
ROKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 0.65% | 0.70% | 0.71% | 0.39% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKU and JPEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (9.07%) compared to JPEF (2.97%). In terms of maximum drawdown, ROKU dropped -91.91% vs JPEF's -18.09%.
JPEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKU и JPEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор