Сравнение ROKT с USDX
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. ROKT is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, ROKT returned 84.29% vs 6.47% for USDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 34.05%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.55%.
ROKT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 34.05%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 84.29%
- 3 года*
- 39.88%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 34.05% | 50.56% | 30.55% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.55% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between ROKT and USDX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. USDX — Ранг доходности на риск
ROKT
USDX
Сравнение ROKT c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.77 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 6.93 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.54 | 44.33 | -24.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и USDX
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -0.94% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -0.94% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | 0.00% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -0.06% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 0.15% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и USDX
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.56% | 1.06% | +14.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 1.90% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 2.07% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 1.74% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 1.74% | +23.67% |
Сравнение комиссий ROKT и USDX
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и USDX
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USDX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.86% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and USDX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (15.56%) compared to USDX (1.06%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, ROKT leads with 84.29% vs 6.47% for USDX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 84.29% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.27% for ROKT.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор