Сравнение ROKT с SUPL
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROKT returned 35.19%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у SUPL с доходностью 22.63%.
ROKT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 26.14%
- 1 год
- 60.12%
- 3 года*
- 35.19%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- —
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и SUPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 26.14% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -3.15% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 22.63% | 9.25% | -2.44% | 23.69% | -11.01% |
Correlation
The correlation between ROKT and SUPL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between ROKT and SUPL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ROKT и SUPL
Секторы
ROKT
SUPL
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
ROKT
SUPL
Технологии
ROKT
SUPL
Коммуникационные услуги
ROKT
SUPL
-
Энергетика
ROKT
SUPL
Сырьевые материалы
ROKT
-
SUPL
-
Потребительский циклический сектор
ROKT
-
SUPL
-
Потребительский защитный сектор
ROKT
-
SUPL
-
Финансовые услуги
ROKT
-
SUPL
-
Здравоохранение
ROKT
-
SUPL
Недвижимость
ROKT
-
SUPL
-
Коммунальные услуги
ROKT
-
SUPL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. SUPL — Ранг доходности на риск
ROKT
SUPL
Сравнение ROKT c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.11 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 9.40 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и SUPL
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и SUPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -24.42% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -9.76% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -21.71% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | 0.00% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -5.86% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.22% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и SUPL
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 5.22% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 13.55% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 16.61% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 18.94% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 18.94% | +6.49% |
Сравнение комиссий ROKT и SUPL
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и SUPL
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SUPL в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.29% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and SUPL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (7.36%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs SUPL's -24.42%.
On 3-year performance, ROKT leads with 35.19% vs 10.66% for SUPL. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 35.19% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.29% for ROKT.
ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.58% for SUPL.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор