PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с RKLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ROKT returned 46.53%/yr vs 190.36%/yr for RKLB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 71.95%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

RKLB

1 день
4.58%
1 месяц
52.30%
С начала года
71.95%
6 месяцев
142.96%
1 год
345.75%
3 года*
190.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%50.56%27.89%14.41%-0.81%-1.70%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		71.95%173.89%360.58%46.68%-69.30%6.14%

Correlation

The correlation between ROKT and RKLB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.67

The correlation between ROKT and RKLB shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR

Доходность на риск

ROKT vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTRKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
3.78

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.44

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

8.10

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

18.96

+18.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKLB равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTRKLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

3.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ROKT и RKLB

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTRKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-82.96%

+39.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-43.01%

+31.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-55.49%

+32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-20.16%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-51.45%

+44.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

18.34%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и RKLB

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 13.17%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 41.91%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTRKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

41.91%

-28.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

72.40%

-47.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

92.10%

-63.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

81.44%

-58.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

81.44%

-56.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и RKLB

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and RKLB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (41.91%) compared to ROKT (13.17%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs RKLB's -82.96%.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор