Сравнение ROKT с RKLB

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью -6.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKLB равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ROKT и RKLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и RKLB.

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) составляет 10.90%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что ROKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.