PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROKT и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 9.61%.


ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*

RIFR

1 день
0.91%
1 месяц
-1.22%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.08%
1 год
14.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и RIFR


Correlation

The correlation between ROKT and RIFR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

ROKT vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTRIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

2.12

+8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

6.79

+30.27

ROKT vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа RIFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTRIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.37

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.55

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ROKT и RIFR

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и RIFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROKTRIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-6.80%

-36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-6.80%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-3.31%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-1.61%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.12%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и RIFR

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROKTRIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

3.63%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

8.54%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

10.54%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

10.71%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

10.71%

+14.44%

Сравнение комиссий ROKT и RIFR

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и RIFR

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RIFR в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF
0.89%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы


ROKT and RIFR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to RIFR (3.63%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, ROKT leads with 116.27% vs 14.39% for RIFR. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 116.27% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.26% for ROKT.

They also come from different issuers: State Street and Russell. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.59% for RIFR.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор