Сравнение ROKT с RIFR
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. ROKT is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, ROKT returned 116.27% vs 14.39% for RIFR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и RIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 9.61%.
ROKT
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 50.15%
- 6 месяцев
- 59.32%
- 1 год
- 116.27%
- 3 года*
- 46.53%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- —
RIFR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и RIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 50.15% | 49.09% |
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 9.61% | 7.21% |
Correlation
The correlation between ROKT and RIFR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. RIFR — Ранг доходности на риск
ROKT
RIFR
Сравнение ROKT c RIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | RIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.26 | 2.12 | +8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.06 | 6.79 | +30.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 1.37 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.55 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и RIFR
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и RIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -6.80% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -6.80% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -3.31% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -1.61% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.12% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и RIFR
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | RIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 3.63% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 8.54% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 10.54% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 10.71% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 10.71% | +14.44% |
Сравнение комиссий ROKT и RIFR
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и RIFR
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RIFR в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.89% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.26% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and RIFR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (13.17%) compared to RIFR (3.63%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs RIFR's -6.80%.
On 1-year performance, ROKT leads with 116.27% vs 14.39% for RIFR. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 116.27% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
RIFR has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.26% for ROKT.
They also come from different issuers: State Street and Russell. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.59% for RIFR.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и RIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор