PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 21.46%/yr vs 19.18%/yr for PAVE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

ROKT

1 день
0.35%
1 месяц
-13.79%
С начала года
32.02%
6 месяцев
28.50%
1 год
80.82%
3 года*
39.12%
5 лет*
21.46%
10 лет*
—

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		32.02%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-12.25%

Correlation

The correlation between ROKT and PAVE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.77

The correlation between ROKT and PAVE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROKT и PAVE

Секторы
ROKT
PAVE

Промышленность

68.4%
75.9%

Технологии

20.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

19.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

ROKT
68.4%
PAVE
75.9%

Технологии

ROKT
20.1%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
PAVE

-

Энергетика

ROKT
5.7%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

ROKT

-

PAVE
19.5%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

ROKT

-

PAVE

-

Здравоохранение

ROKT

-

PAVE

-

Недвижимость

ROKT

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

PAVE
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

ROKT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.12

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.93

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.51

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

12.74

+4.83

ROKT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и PAVE

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-44.08%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-11.91%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-26.23%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-26.23%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

0.00%

-17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.21%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.27%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и PAVE

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

7.11%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

16.10%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

19.74%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

21.69%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

24.40%

+1.01%

Сравнение комиссий ROKT и PAVE

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и PAVE

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and PAVE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (14.26%) compared to PAVE (7.11%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, ROKT leads with 21.46% vs 19.18% for PAVE. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 21.46% return vs 19.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.47% for PAVE.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор