PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и IGF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.55%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ROKT и IGF

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

ROKT vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

2.09

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.76

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

3.10

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

15.49

+11.00

ROKT vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.09

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.24

+0.52

Корреляция

Корреляция между ROKT и IGF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и IGF

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и IGF

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-58.33%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-8.74%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-20.83%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.10%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-11.95%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.75%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и IGF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

3.90%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

7.33%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

12.73%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

13.89%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

16.80%

+8.00%