PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ROKT и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и IFRA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.16%.


ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ROKT и IFRA

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.


Доходность на риск

ROKT vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTIFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

1.75

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

2.47

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.94

2.84

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

12.10

+14.39

ROKT vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа IFRA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.75

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.16

Корреляция

Корреляция между ROKT и IFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и IFRA

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IFRA в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и IFRA

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и IFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


ROKTIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-41.06%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-10.68%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-19.93%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.27%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.21%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.51%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и IFRA

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ROKTIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

5.38%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.79%

10.33%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

17.14%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.80%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

21.44%

+3.36%