Сравнение ROKT с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
ROKT и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROKT и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и IFRA
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
ROKT vs. IFRA — Ранг доходности на риск
ROKT
IFRA
Сравнение ROKT c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROKT | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.17 | 1.75 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 2.47 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.84 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 12.10 | +14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROKT | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 1.75 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ROKT и IFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и IFRA
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и IFRA
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROKT | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -41.06% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -10.68% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -19.93% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.27% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -5.21% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.51% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и IFRA
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROKT | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 5.38% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.79% | 10.33% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 17.14% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.80% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 21.44% | +3.36% |