PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с EVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROKT returned 21.46%/yr vs 8.33%/yr for EVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 7.87%.

ROKT

1 день
0.35%
1 месяц
-13.79%
С начала года
32.02%
6 месяцев
28.50%
1 год
80.82%
3 года*
39.12%
5 лет*
21.46%
10 лет*
—

EVX

1 день
1.40%
1 месяц
4.09%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.18%
1 год
8.79%
3 года*
10.85%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и EVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		32.02%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-12.90%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		7.87%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-10.10%

Correlation

The correlation between ROKT and EVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ROKT and EVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROKT и EVX

Секторы
ROKT
EVX

Промышленность

68.4%
85.3%

Технологии

20.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

ROKT
68.4%
EVX
85.3%

Технологии

ROKT
20.1%
EVX

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
EVX

-

Энергетика

ROKT
5.7%
EVX
-0.0%

Сырьевые материалы

ROKT

-

EVX
7.6%

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

EVX
4.9%

Финансовые услуги

ROKT

-

EVX

-

Здравоохранение

ROKT

-

EVX

-

Недвижимость

ROKT

-

EVX

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

EVX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

ROKT vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.64

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.97

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.81

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

1.83

+15.74

ROKT vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и EVX

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-55.91%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-10.85%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-19.33%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-21.45%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.86%

-2.55%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.75%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.82%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и EVX

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

4.45%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

10.34%

+16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.25%

13.90%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.63%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

20.26%

+5.15%

Сравнение комиссий ROKT и EVX

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и EVX

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности EVX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and EVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (14.26%) compared to EVX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs EVX's -55.91%.

On 5-year performance, ROKT leads with 21.46% vs 8.33% for EVX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 21.46% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for EVX.

ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.55% for EVX.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор