PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROKT с DRNZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ).

ROKT и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROKT и DRNZ

2026 (YTD)2025
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		25.12%5.49%
DRNZ
REX Drone ETF		14.64%-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 25.12%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 14.64%.

ROKT

1 день
3.95%
1 месяц
1.07%
С начала года
25.12%
6 месяцев
36.69%
1 год
96.54%
3 года*
38.18%
5 лет*
21.95%
10 лет*
—

DRNZ

1 день
1.95%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.64%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

REX Drone ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с VISROKT с FSDAX
Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD

Сравнение комиссий ROKT и DRNZ

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.

DRNZ
REX Drone ETF
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Доходность на риск

ROKT vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTDRNZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.50

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.10

+0.69

Корреляция

Корреляция между ROKT и DRNZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и DRNZ

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.32%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%
DRNZ
REX Drone ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROKT и DRNZ

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и DRNZ.

Загрузка...

Показатели просадок

ROKTDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-24.52%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-13.84%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.96%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и DRNZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROKTDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

51.06%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

51.06%

-29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

51.06%

-26.23%