Сравнение ROKT с DRNZ
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью -4.51%.
ROKT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -13.79%
- С начала года
- 32.02%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 80.82%
- 3 года*
- 39.12%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROKT и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 32.02% | 5.68% |
DRNZ REX Drone ETF | -4.51% | -12.91% |
Correlation
The correlation between ROKT and DRNZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ROKT
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROKT c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и DRNZ
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки DRNZ в -29.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -29.17% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -29.17% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -12.24% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 51.15% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 51.15% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 51.15% | -25.74% |
Сравнение комиссий ROKT и DRNZ
ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и DRNZ
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and DRNZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for DRNZ.
ROKT is categorized as Industrials Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор