PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROKT с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROKT и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.


ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*

DRNZ

1 день
2.30%
1 месяц
9.00%
С начала года
27.64%
6 месяцев
32.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и DRNZ


2026 (YTD)2025
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
50.15%5.49%
DRNZ
REX Drone ETF
27.64%-10.89%

Correlation

The correlation between ROKT and DRNZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

REX Drone ETF

Доходность на риск

ROKT vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROKTDRNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

ROKT vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROKTDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ROKT и DRNZ

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и DRNZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROKTDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-24.52%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.32%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-11.08%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и DRNZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROKTDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

50.73%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

50.73%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

50.73%

-25.58%

Сравнение комиссий ROKT и DRNZ

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и DRNZ

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRNZ
REX Drone ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы


ROKT and DRNZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.

ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DRNZ.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while DRNZ is Aerospace & Defense. ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.65% for DRNZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и DRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор