PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROE с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROE charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности ROE и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROE и LSVD

2026 (YTD)20252024
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%-0.10%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between ROE and LSVD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between ROE and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROE и LSVD

Секторы
ROE
LSVD

Технологии

36.1%
34.8%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.4%

Промышленность

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.0%

Здравоохранение

8.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Энергетика

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.8%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

ROE
36.1%
LSVD
34.8%

Финансовые услуги

ROE
11.7%
LSVD
12.5%

Коммуникационные услуги

ROE
10.6%
LSVD
15.4%

Промышленность

ROE
9.8%
LSVD
4.8%

Потребительский циклический сектор

ROE
9.4%
LSVD
12.0%

Здравоохранение

ROE
8.7%
LSVD
11.8%

Потребительский защитный сектор

ROE
4.7%
LSVD
3.2%

Энергетика

ROE
3.5%
LSVD
2.0%

Коммунальные услуги

ROE
1.9%
LSVD
0.8%

Недвижимость

ROE
1.9%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

ROE
1.8%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

ROE vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROELSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
3.41

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.64

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

5.38

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

24.69

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROELSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.41

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ROE и LSVD

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROELSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.30%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.07%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.53%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-2.47%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.76%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и LSVD

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROELSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.36%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.52%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.76%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.45%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.45%

-1.67%

Сравнение комиссий ROE и LSVD

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и LSVD

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

ROE and LSVD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 37.99% for ROE. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Astoria and LSV. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROE и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор