PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROE с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROE с FLRG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).

ROE и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ROE и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROE и FLRG

2026 (YTD)202520242023
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.75%17.20%18.34%4.29%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		-2.67%13.92%23.36%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, ROE показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью -2.67%.

ROE

1 день
2.75%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.75%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLRG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.46%
1 год
12.61%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с FTECFLRG с IVV

Сравнение комиссий ROE и FLRG

ROE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF

Доходность на риск

ROE vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROE c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROEFLRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.27

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.15

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROE vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROE на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FLRG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROE и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROEFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.81

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.91

+0.05

Корреляция

Корреляция между ROE и FLRG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROE и FLRG

Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности FLRG в 1.51%

TTM202520242023202220212020
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.13%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.51%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ROE и FLRG

Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и FLRG.

Загрузка...

Показатели просадок

ROEFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-19.64%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.72%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.15%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.84%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.32%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ROE и FLRG

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROEFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.27%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.91%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.68%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.22%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.15%

+0.76%