Сравнение ROE с AGGA
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 37.99% vs 4.85% for AGGA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ROE charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности ROE и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.77%.
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROE и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 21.38% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.77% | 4.36% |
Correlation
The correlation between ROE and AGGA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. AGGA — Ранг доходности на риск
ROE
AGGA
Сравнение ROE c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROE | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.32 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.92 | 13.36 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.28 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.17 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ROE и AGGA
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -1.47% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -1.47% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.25% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.22% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.36% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и AGGA
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.72% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 1.57% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 2.13% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 2.20% | +13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 2.20% | +13.58% |
Сравнение комиссий ROE и AGGA
ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и AGGA
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AGGA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and AGGA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.79%) compared to AGGA (0.72%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 4.85% for AGGA. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
AGGA has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.94% for ROE.
ROE is categorized as Large Cap Value Equities, while AGGA is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.55% for AGGA.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор