PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RODM returned 8.86%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RODM charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.88% соответственно.

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between RODM and VEU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.86

The correlation between RODM and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RODM и VEU

Секторы
RODM
VEU

Финансовые услуги

25.9%
23.3%

Промышленность

16.7%
15.7%

Технологии

10.5%
18.5%

Здравоохранение

9.1%
7.1%

Энергетика

6.6%
5.2%

Сырьевые материалы

6.3%
7.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.6%

Коммунальные услуги

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.1%

Недвижимость

3.6%
2.0%

Финансовые услуги

RODM
25.9%
VEU
23.3%

Промышленность

RODM
16.7%
VEU
15.7%

Технологии

RODM
10.5%
VEU
18.5%

Здравоохранение

RODM
9.1%
VEU
7.1%

Энергетика

RODM
6.6%
VEU
5.2%

Сырьевые материалы

RODM
6.3%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

RODM
5.9%
VEU
8.2%

Коммуникационные услуги

RODM
5.5%
VEU
4.6%

Коммунальные услуги

RODM
4.9%
VEU
3.2%

Потребительский защитный сектор

RODM
4.1%
VEU
5.1%

Недвижимость

RODM
3.6%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

RODM vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.09

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.89

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.79

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

10.84

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок RODM и VEU

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-61.52%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-11.43%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-13.69%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-29.31%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.98%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-13.13%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.93%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VEU

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.45%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.04%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

15.28%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

16.06%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.20%

-1.96%

Сравнение комиссий RODM и VEU

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VEU

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

RODM and VEU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.88% vs 8.86% for RODM. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.88% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.60% for VEU.

RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.04% for VEU.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор