PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

RODM и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RODM имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции VEU немного впереди с 9.16%.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий RODM и VEU

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

RODM vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.69

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.32

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.57

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

9.83

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.27

Корреляция

Корреляция между RODM и VEU составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VEU

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок RODM и VEU

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-61.52%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-11.43%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-29.31%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-34.98%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-7.36%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-13.23%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.99%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VEU

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.65%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.61%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.25%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.83%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.13%

-1.92%